Сравнение BRCE с SPXM
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 14.62% | 2.04% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 1.23% |
Correlation
The correlation between BRCE and SPXM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение BRCE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и SPXM
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -5.08% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.75% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.78% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 7.65% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 7.59% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 7.59% | +6.64% |
Сравнение комиссий BRCE и SPXM
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и SPXM
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.51% | 0.19% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and SPXM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
BRCE has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: MFS and Azoria. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор