Сравнение BRCE с FNDB
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. BRCE is actively managed, while FNDB is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 17.29%.
BRCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 17.29%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение доходности по годам BRCE и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 14.62% | 2.04% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 17.29% | 2.93% |
Correlation
The correlation between BRCE and FNDB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. FNDB — Ранг доходности на риск
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNDB
Сравнение BRCE c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCE | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и FNDB
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -38.17% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -3.63% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и FNDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 10.72% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.29% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.41% | -3.18% |
Сравнение комиссий BRCE и FNDB
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNDB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и FNDB
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FNDB в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.43% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and FNDB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.
FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.51% for BRCE.
BRCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: MFS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.25% for FNDB.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор