Сравнение BRCE с BDGS
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 3.92%.
BRCE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 10.26% | 2.04% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 3.92% | 0.81% |
Correlation
The correlation between BRCE and BDGS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение BRCE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и BDGS
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, примерно равная максимальной просадке BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -9.12% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.44% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.66% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 6.35% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 8.22% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 8.22% | +6.37% |
Сравнение комиссий BRCE и BDGS
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и BDGS
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.34% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and BDGS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.34% for BRCE.
They also come from different issuers: MFS and Bridges. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор