Сравнение BRBY.L с ^GSPC
BRBY.L (Burberry Group plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BRBY.L returned -0.15%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBY.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRBY.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRBY.L показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции BRBY.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.15% против 12.82% соответственно.
BRBY.L
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -10.87%
- С начала года
- -14.38%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- -20.35%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -0.15%
- Всё время*
- 5.58%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам BRBY.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBY.L Burberry Group plc | -14.38% | 29.49% | -28.43% | -28.50% | 14.11% | 4.40% | -18.84% | 29.41% | -1.66% | 21.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.42% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between BRBY.L and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between BRBY.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBY.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BRBY.L
^GSPC
Сравнение BRBY.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burberry Group plc (BRBY.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRBY.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.32 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.39 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRBY.L и ^GSPC
Максимальная просадка BRBY.L за все время составила -77.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBY.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBY.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.17% | -37.07% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.76% | -8.03% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.60% | -22.15% | -51.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.08% | -22.15% | -54.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.08% | -26.01% | -51.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -2.42% | -53.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -5.29% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 2.22% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBY.L и ^GSPC
Burberry Group plc (BRBY.L) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BRBY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBY.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 2.41% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.40% | 8.99% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 12.06% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 15.94% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 18.05% | +17.73% |
Часто задаваемые вопросы
BRBY.L and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRBY.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор