PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRBY.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRBY.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burberry Group plc (BRBY.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BRBY.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Burberry Group plc (BRBY.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRBY.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRBY.L
Burberry Group plc		-14.03%29.49%-27.58%-27.88%14.96%4.40%-18.84%30.01%-1.14%22.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

BRBY.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRBY.L показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции BRBY.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.50% против 13.10% соответственно.

BRBY.L

1 день
-0.64%
1 месяц
1.63%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-9.35%
1 год
41.47%
3 года*
-22.51%
5 лет*
-8.31%
10 лет*
0.50%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burberry Group plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BRBY.L:
BRBY.L с BURBYBRBY.L с BOSS.DEBRBY.L с RMS.PABRBY.L с SPYBRBY.L с HESAYBRBY.L с CDI.PABRBY.L с SPYD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BRBY.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBY.L
Ранг доходности на риск BRBY.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBY.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBY.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBY.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBY.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBY.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBY.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burberry Group plc (BRBY.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRBY.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.73

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.14

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.19

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.63

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRBY.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBY.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBY.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRBY.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между BRBY.L и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BRBY.L и ^GSPC

Максимальная просадка BRBY.L за все время составила -76.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBY.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BRBY.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.95%

-56.78%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.76%

-9.10%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.61%

-25.43%

-51.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-33.92%

-42.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.30%

-5.67%

-49.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-10.75%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

2.62%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBY.L и ^GSPC

Burberry Group plc (BRBY.L) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BRBY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRBY.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

4.50%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

9.50%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

18.75%

+25.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.15%

15.89%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

18.16%

+17.40%