Сравнение BR.TO с ^GSPC
BR.TO (Big Rock Brewery Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BR.TO returned -20.15%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BR.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BR.TO показывает доходность -16.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции BR.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -20.15% против 13.88% соответственно.
BR.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -22.09%
- С начала года
- -16.25%
- 1 год
- -33.66%
- 3 года*
- -27.80%
- 5 лет*
- -36.36%
- 10 лет*
- -20.15%
- Всё время*
- -12.13%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам BR.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR.TO Big Rock Brewery Inc. | -16.25% | -27.27% | -27.63% | -22.05% | -68.03% | 28.42% | -4.43% | -21.98% | -4.35% | 12.12% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between BR.TO and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2006 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BR.TO
^GSPC
Сравнение BR.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Rock Brewery Inc. (BR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BR.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.26 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 8.33 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BR.TO и ^GSPC
Максимальная просадка BR.TO за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -48.87% | -47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -9.17% | -31.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.28% | -19.59% | -43.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.68% | -23.14% | -66.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.07% | -27.97% | -64.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -2.74% | -93.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.03% | -9.62% | -40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.16% | 2.48% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для Big Rock Brewery Inc. (BR.TO) составляет 2.98%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 3.47% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 10.42% | +18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 12.97% | +37.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.47% | 17.91% | +57.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 19.12% | +43.63% |
Часто задаваемые вопросы
BR.TO and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BR.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор