PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BR.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BR.TO с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BR.TO (Big Rock Brewery Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BR.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Big Rock Brewery Inc. (BR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BR.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BR.TO показывает доходность -15.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.

BR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-15.00%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-39.29%
3 года*
566.98%
5 лет*
264.80%
10 лет*
115.72%

^GSPC

1 день
-2.44%
1 месяц
2.49%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BR.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
BR.TO
Big Rock Brewery Inc.		-15.00%-28.57%
^GSPC
S&P 500 Index		9.56%14.36%

Correlation

The correlation between BR.TO and ^GSPC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Big Rock Brewery Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

BR.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BR.TO
Ранг доходности на риск BR.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BR.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Rock Brewery Inc. (BR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BR.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BR.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BR.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.14

-1.86

Просадки

Сравнение просадок BR.TO и ^GSPC

Максимальная просадка BR.TO за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BR.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-8.86%

-68.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.00%

-2.44%

-47.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.44%

-1.45%

-28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BR.TO и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BR.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.82%

11.95%

+39.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

253.86%

11.95%

+241.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

183.20%

11.95%

+171.25%

Часто задаваемые вопросы

BR.TO and ^GSPC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BR.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор