Сравнение BQMGX с CTIGX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BQMGX returned 2.49%/yr vs 9.70%/yr for CTIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BQMGX charges 1.07%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 26.64%.
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
CTIGX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BQMGX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 6.46% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.64% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between BQMGX and CTIGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and CTIGX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
BQMGX
CTIGX
Сравнение BQMGX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BQMGX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.37 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 16.59 | -17.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и CTIGX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -46.26% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.56% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -29.30% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -46.26% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -2.90% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -18.46% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.04% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и CTIGX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.37%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 10.74% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 21.90% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 27.77% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 27.28% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 29.22% | -11.27% |
Сравнение комиссий BQMGX и CTIGX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и CTIGX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CTIGX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.62% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and CTIGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (10.74%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор