Сравнение BQMGX с CTIGX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BQMGX returned 2.96%/yr vs 11.76%/yr for CTIGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BQMGX charges 1.07%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 29.10%.
BQMGX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 8.71%
CTIGX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 56.80%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BQMGX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.93% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 7.21% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 29.10% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between BQMGX and CTIGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and CTIGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
BQMGX
CTIGX
Сравнение BQMGX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BQMGX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.91 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 19.40 | -19.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BQMGX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.16 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и CTIGX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -46.26% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.56% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -29.30% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -46.26% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -0.57% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -18.58% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.92% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и CTIGX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.38%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 8.82% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 20.28% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 26.31% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 26.98% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 29.10% | -11.12% |
Сравнение комиссий BQMGX и CTIGX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и CTIGX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности CTIGX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.24% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.55% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and CTIGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (8.82%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор