PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPYPM с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPYPM с MLPA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BPYPM (Brookfield Property Preferred L.P.) is a stock, while MLPA (Global X MLP ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Over the past 3 years, BPYPM returned 14.33%/yr vs 17.32%/yr for MLPA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPYPM и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Property Preferred L.P. (BPYPM) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPYPM показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.85%.

BPYPM

1 день
-0.78%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.10%
1 год
20.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPA

1 день
-0.55%
1 месяц
1.95%
С начала года
16.85%
6 месяцев
14.41%
1 год
18.35%
3 года*
17.32%
5 лет*
15.73%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPYPM и MLPA

2026 (YTD)20252024202320222021
BPYPM
Brookfield Property Preferred L.P.		12.17%11.40%37.58%-2.75%-41.30%6.77%
MLPA
Global X MLP ETF		16.85%5.73%20.35%15.93%27.03%1.20%

Correlation

The correlation between BPYPM and MLPA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.16

The correlation between BPYPM and MLPA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Property Preferred L.P.

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с BPYPM:
BPYPM с BPYPNBPYPM с SCHDBPYPM с EMLC
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

BPYPM vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPYPM
Ранг доходности на риск BPYPM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPYPM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPYPM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPYPM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPYPM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPYPM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPYPM c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Property Preferred L.P. (BPYPM) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPYPMMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.55

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.21

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.21

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

6.71

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPYPM vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPYPM на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа MLPA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPYPM и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPYPMMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.16

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BPYPM и MLPA

Максимальная просадка BPYPM за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPYPM и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPYPMMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-78.75%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.33%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-14.20%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-3.20%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.05%

-20.26%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.74%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BPYPM и MLPA

Текущая волатильность для Brookfield Property Preferred L.P. (BPYPM) составляет 2.37%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что BPYPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPYPMMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.32%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

8.47%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

11.89%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

18.21%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

27.46%

-3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPYPM и MLPA

Дивидендная доходность BPYPM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности MLPA в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPYPM
Brookfield Property Preferred L.P.		9.42%10.08%10.15%12.57%11.03%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.23%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

BPYPM and MLPA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.32%) compared to BPYPM (2.37%). In terms of maximum drawdown, BPYPM dropped -47.92% vs MLPA's -78.75%.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPYPM и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор