Сравнение BPYPM с BPYPN
BPYPM (Brookfield Property Preferred L.P.) and BPYPN (Brookfield Property Partners L.P.) are both stocks. Over the past 3 years, BPYPM returned 14.33%/yr vs 14.69%/yr for BPYPN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPYPM и BPYPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPYPM показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у BPYPN с доходностью 7.93%.
BPYPM
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPYPN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPYPM и BPYPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPYPM Brookfield Property Preferred L.P. | 12.17% | 11.40% | 37.58% | -2.75% | -41.30% | 6.77% |
BPYPN Brookfield Property Partners L.P. | 7.93% | 19.12% | 20.99% | -5.46% | -37.80% | -2.49% |
Correlation
The correlation between BPYPM and BPYPN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between BPYPM and BPYPN has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPYPM vs. BPYPN — Ранг доходности на риск
BPYPM
BPYPN
Сравнение BPYPM c BPYPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Property Preferred L.P. (BPYPM) и Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPYPM | BPYPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.67 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 6.98 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPYPM | BPYPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.02 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BPYPM и BPYPN
Максимальная просадка BPYPM за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки BPYPN в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPYPM и BPYPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPYPM | BPYPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -68.71% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.25% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -28.79% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -11.60% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -22.56% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.76% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPYPM и BPYPN
Текущая волатильность для Brookfield Property Preferred L.P. (BPYPM) составляет 2.37%, в то время как у Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что BPYPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPYPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPYPM | BPYPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.50% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.40% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 17.53% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.39% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 38.83% | -14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPYPM и BPYPN
Дивидендная доходность BPYPM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности BPYPN в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPYPM Brookfield Property Preferred L.P. | 9.42% | 10.08% | 10.15% | 12.57% | 11.03% | 2.54% | 0.00% |
BPYPN Brookfield Property Partners L.P. | 10.55% | 10.81% | 11.57% | 12.51% | 10.62% | 6.10% | 5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPYPM и BPYPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Property Preferred L.P. и Brookfield Property Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BPYPM and BPYPN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPYPN has higher volatility (3.50%) compared to BPYPM (2.37%). In terms of maximum drawdown, BPYPM dropped -47.92% vs BPYPN's -68.71%.
BPYPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPYPM и BPYPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор