PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с ICISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPSCX с ICISX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BPSCX returned 9.91%/yr vs 10.94%/yr for ICISX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BPSCX charges 1.24%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и ICISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPSCX показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у ICISX с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям ICISX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.94% соответственно.

BPSCX

1 день
1.25%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.29%
6 месяцев
12.79%
1 год
25.94%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.91%

ICISX

1 день
1.49%
1 месяц
6.58%
С начала года
21.34%
6 месяцев
19.47%
1 год
40.73%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPSCX и ICISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		14.29%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		21.34%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%

Correlation

The correlation between BPSCX and ICISX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.95

The correlation between BPSCX and ICISX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPSIXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPGSXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGIXBPSCX с BPAVX
Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с HRTVXICISX с NSDVXICISX с ATLAXICISX с TASCXICISX с AVALX

Доходность на риск

BPSCX vs. ICISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c ICISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPSCXICISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.66

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.76

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.83

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

16.73

-9.24

BPSCX vs. ICISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа ICISX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и ICISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и ICISX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, примерно равная максимальной просадке ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и ICISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPSCXICISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-59.91%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.50%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-28.05%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.05%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-49.01%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.53%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-10.79%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.68%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и ICISX

Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) имеют волатильность 4.77% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPSCXICISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.00%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.91%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.24%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

21.68%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

23.69%

-1.00%

Сравнение комиссий BPSCX и ICISX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ICISX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и ICISX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности ICISX в 23.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		7.06%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		23.03%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BPSCX and ICISX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICISX has higher volatility (5.00%) compared to BPSCX (4.77%). In terms of maximum drawdown, BPSCX dropped -62.69% vs ICISX's -59.91%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPSCX и ICISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор