Сравнение BPLEX с BTPIX
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPLEX returned 13.44%/yr vs 4.42%/yr for BTPIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.08%/yr for BTPIX.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и BTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у BTPIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 13.44% против 4.42% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 13.44%
BTPIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам BPLEX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 11.29% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 6.93% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
Correlation
The correlation between BPLEX and BTPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.33 |
Over the past year, BPLEX and BTPIX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
BPLEX
BTPIX
Сравнение BPLEX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLEX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 1.54 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.28 | 4.69 | +18.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLEX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 1.15 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и BTPIX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и BTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -13.30% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -6.84% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -8.90% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -8.90% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -11.04% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -3.88% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.25% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и BTPIX
Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.37% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 6.87% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 9.16% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.92% | 6.19% | +31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 8.62% | +20.68% |
Сравнение комиссий BPLEX и BTPIX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и BTPIX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности BTPIX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.83% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.63% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPLEX and BTPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to BTPIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs BTPIX's -13.30%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и BTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор