PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLEX с ADOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPLEX returned 13.41%/yr vs 9.86%/yr for ADOIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции ADOIX по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.86% соответственно.

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.01%
6 месяцев
14.43%
1 год
32.67%
3 года*
36.46%
5 лет*
23.80%
10 лет*
13.41%

ADOIX

1 день
-0.79%
1 месяц
4.58%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.73%
1 год
25.12%
3 года*
27.01%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLEX и ADOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.01%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		12.81%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%

Correlation

The correlation between BPLEX and ADOIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.43

The correlation between BPLEX and ADOIX shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX

Доходность на риск

BPLEX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXADOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.00

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
2.69

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.81

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.85

7.70

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа ADOIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и ADOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXADOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.00

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и ADOIX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и ADOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLEXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-21.99%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-9.15%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-14.75%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-21.61%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-21.99%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.79%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.02%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.34%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и ADOIX

Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеют волатильность 4.05% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLEXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.14%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.94%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.90%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

16.56%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

13.90%

+15.39%

Сравнение комиссий BPLEX и ADOIX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и ADOIX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности ADOIX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.54%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.86%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Часто задаваемые вопросы

BPLEX and ADOIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.14%) compared to BPLEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs ADOIX's -21.99%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLEX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор