PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPH с SECR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с SECR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while SECR is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for SECR.

Доходность

Сравнение доходности BPH и SECR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
1.20%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SECR

1 день
-0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и SECR

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		2.83%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		0.12%

Correlation

The correlation between BPH and SECR is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.66

Сравнение распределения секторов BPH и SECR

Секторы
BPH
SECR

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BPH
100.0%
SECR

-

Сырьевые материалы

BPH

-

SECR

-

Коммуникационные услуги

BPH

-

SECR

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

SECR

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

SECR

-

Финансовые услуги

BPH

-

SECR
0.1%

Здравоохранение

BPH

-

SECR

-

Промышленность

BPH

-

SECR

-

Недвижимость

BPH

-

SECR

-

Технологии

BPH

-

SECR

-

Коммунальные услуги

BPH

-

SECR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

NYLI MacKay Securitized Income ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с OILK
Часто сравнивают с SECR:
SECR с MMSDSECR с MBSXSECR с MTBASECR с AMDYSECR с ACLOSECR с CPLBSECR с AGZD

Доходность на риск

BPH vs. SECR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPH
SECR
Ранг доходности на риск SECR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c SECR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BPH vs. SECR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPHSECRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.48

1.44

+8.04

Просадки

Сравнение просадок BPH и SECR

Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки SECR в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и SECR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHSECRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-3.93%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.08%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и SECR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHSECRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

3.96%

+21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

4.63%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

4.63%

+21.12%

Сравнение комиссий BPH и SECR

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SECR в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и SECR

BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SECR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%.

ПозицияTTM20252024
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		6.28%6.68%3.24%

Часто задаваемые вопросы

BPH and SECR have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for SECR.

SECR has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for BPH.

BPH is categorized as Oil & Gas, while SECR is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Precidian and NYLI. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.28% for SECR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и SECR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор