PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPGLX с WARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPGLX с WARAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BPGLX (UBS Global Allocation Fund) and WARAX (Allspring Absolute Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, BPGLX returned 7.35%/yr vs 5.19%/yr for WARAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPGLX charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for WARAX.

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и WARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 5.19% соответственно.

BPGLX

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
4.50%
С начала года
7.25%
1 год
19.01%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.35%

WARAX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.42%
6 месяцев
9.00%
С начала года
13.16%
1 год
22.76%
3 года*
11.19%
5 лет*
6.77%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPGLX и WARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		7.25%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		13.16%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%

Correlation

The correlation between BPGLX and WARAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BPGLX and WARAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

Allspring Absolute Return Fund

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с EMPTXBPGLX с PCSGXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCMNXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCEMX
Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с LOTIXWARAX с TZINXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX

Доходность на риск

BPGLX vs. WARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c WARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPGLXWARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.49

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.32

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.03

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

12.68

-3.30

BPGLX vs. WARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WARAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и WARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и WARAX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и WARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPGLXWARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-23.16%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-5.79%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-5.79%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-13.05%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-23.16%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.03%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.84%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и WARAX

Текущая волатильность для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) составляет 2.76%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPGLXWARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.34%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.78%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

9.37%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

7.88%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

7.96%

+2.89%

Сравнение комиссий BPGLX и WARAX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и WARAX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности WARAX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		1.94%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.77%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

BPGLX and WARAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WARAX has higher volatility (3.34%) compared to BPGLX (2.76%). In terms of maximum drawdown, BPGLX dropped -53.03% vs WARAX's -23.16%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPGLX и WARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор