PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPGLX с RAPZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BPGLX (UBS Global Allocation Fund) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, BPGLX returned 7.51%/yr vs 6.79%/yr for RAPZX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPGLX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 7.51% против 6.79% соответственно.

BPGLX

1 день
0.07%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.34%
1 год
24.66%
3 года*
14.50%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.51%

RAPZX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.34%
С начала года
13.81%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.63%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPGLX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		8.50%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		13.81%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Correlation

The correlation between BPGLX and RAPZX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BPGLX and RAPZX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с EMPTXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCMNXBPGLX с PCEMXBPGLX с PCSIXBPGLX с BNUEX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с CIBFXRAPZX с CENTXRAPZX с HGLBRAPZX с FFAAXRAPZX с FESGXRAPZX с FFACX

Доходность на риск

BPGLX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXRAPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.78

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.18

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.01

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.15

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.78

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и RAPZX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и RAPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPGLXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-30.69%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-5.96%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-8.84%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-19.31%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-30.69%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.03%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-8.06%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.60%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и RAPZX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPGLXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.20%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.73%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

10.09%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

12.82%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

12.77%

-1.94%

Сравнение комиссий BPGLX и RAPZX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и RAPZX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности RAPZX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		1.91%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.27%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Часто задаваемые вопросы

BPGLX and RAPZX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPGLX has higher volatility (2.85%) compared to RAPZX (2.20%). In terms of maximum drawdown, BPGLX dropped -53.03% vs RAPZX's -30.69%.

BPGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPGLX и RAPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор