Сравнение BPGLX с PHYPX
BPGLX (UBS Global Allocation Fund) and PHYPX (PACE High Yield Investments) are both mutual funds - BPGLX is a Global Allocation fund managed by UBS, while PHYPX is a High Yield Bonds fund managed by UBS. Over the past 10 years, BPGLX returned 7.51%/yr vs 5.32%/yr for PHYPX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BPGLX charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for PHYPX.
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и PHYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у PHYPX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции PHYPX по среднегодовой доходности: 7.51% против 5.32% соответственно.
BPGLX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.51%
PHYPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам BPGLX и PHYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 8.42% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
PHYPX PACE High Yield Investments | 1.70% | 7.86% | 8.08% | 12.77% | -11.38% | 3.64% | 7.22% | 12.38% | -2.88% | 7.62% |
Correlation
The correlation between BPGLX and PHYPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between BPGLX and PHYPX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPGLX vs. PHYPX — Ранг доходности на риск
BPGLX
PHYPX
Сравнение BPGLX c PHYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE High Yield Investments (PHYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | PHYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.58 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.36 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 5.23 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | PHYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.60 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и PHYPX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки PHYPX в -27.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PHYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPGLX | PHYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -27.27% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -3.40% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.25% | -4.32% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -17.16% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -22.69% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.31% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -2.91% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.47% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и PHYPX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PACE High Yield Investments (PHYPX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPGLX | PHYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.79% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 2.11% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 5.01% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 4.69% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 5.12% | +5.71% |
Сравнение комиссий BPGLX и PHYPX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHYPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и PHYPX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PHYPX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 1.91% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
PHYPX PACE High Yield Investments | 6.27% | 6.18% | 6.34% | 6.15% | 5.77% | 5.97% | 5.33% | 5.72% | 6.15% | 5.54% | 5.75% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
BPGLX and PHYPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPGLX has higher volatility (2.86%) compared to PHYPX (0.79%). In terms of maximum drawdown, BPGLX dropped -53.03% vs PHYPX's -27.27%.
BPGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPGLX и PHYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор