PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с SPCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 6.61%/yr for SPCZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.88%.

BPAY

1 день
-0.22%
1 месяц
1.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-11.58%
1 год
-17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPCZ

1 день
-0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.53%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и SPCZ

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-9.13%8.54%17.28%13.19%-16.32%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.88%10.19%5.31%5.93%1.88%

Correlation

The correlation between BPAY and SPCZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BPAY и SPCZ

Секторы
BPAY
SPCZ

Финансовые услуги

58.0%
73.5%

Технологии

30.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Промышленность

5.1%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
58.0%
SPCZ
73.5%

Технологии

BPAY
30.5%
SPCZ
0.3%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.4%
SPCZ

-

Промышленность

BPAY
5.1%
SPCZ

-

Недвижимость

BPAY
2.2%
SPCZ

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

SPCZ
0.0%

Коммуникационные услуги

BPAY

-

SPCZ

-

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

SPCZ

-

Энергетика

BPAY

-

SPCZ

-

Здравоохранение

BPAY

-

SPCZ

-

Коммунальные услуги

BPAY

-

SPCZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с FBDCSPCZ с EUFNSPCZ с GSIBSPCZ с KBWB

Доходность на риск

BPAY vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPAYSPCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.70

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.09

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.72

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

3.89

-4.85

BPAY vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPAY и SPCZ

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и SPCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-4.47%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-3.82%

-29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-4.47%

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.23%

-3.43%

-19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-0.54%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

1.68%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и SPCZ

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.65%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

8.34%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

9.39%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

6.21%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

6.21%

+18.26%

Сравнение комиссий BPAY и SPCZ

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и SPCZ

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности SPCZ в 11.83%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.46%6.49%0.48%1.18%0.18%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.83%12.06%4.24%5.01%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and SPCZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (9.69%) compared to SPCZ (5.65%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs SPCZ's -4.47%.

On 3-year performance, BPAY leads with 9.60% vs 6.61% for SPCZ. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.60% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 7.46% for BPAY.

They also come from different issuers: BlackRock and RiverNorth. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.90% for SPCZ.

SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор