Сравнение BOYAX с SHXPX
BOYAX (Boyar Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BOYAX charges 1.56%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BOYAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.31%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOYAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 0.64% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between BOYAX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOYAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BOYAX
SHXPX
Сравнение BOYAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOYAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOYAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 23.86 | -23.47 |
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и SHXPX
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOYAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | 0.00% | -60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | 0.00% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOYAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 2.38% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 2.38% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 2.38% | +14.04% |
Сравнение комиссий BOYAX и SHXPX
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и SHXPX
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.28% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BOYAX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BOYAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор