Сравнение BOXX с ARB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO).
BOXX и ARB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и ARB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXX и ARB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.01% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
ARB.TO Accelerate Arbitrage Fund | -0.49% | 15.42% | -3.02% | 5.83% | 2.11% |
Разные валюты инструментов
BOXX торгуется в USD, в то время как ARB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у ARB.TO с доходностью -0.49%.
BOXX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и ARB.TO
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARB.TO в 1.38%.
Доходность на риск
BOXX vs. ARB.TO — Ранг доходности на риск
BOXX
ARB.TO
Сравнение BOXX c ARB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | ARB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.93 | 1.50 | +11.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 37.05 | 2.33 | +34.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.28 | 1.28 | +8.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.06 | 3.66 | +58.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 562.76 | 8.90 | +553.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | ARB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93 | 1.50 | +11.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.99 | 1.08 | +11.91 |
Корреляция
Корреляция между BOXX и ARB.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и ARB.TO
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARB.TO Accelerate Arbitrage Fund | 3.75% | 3.75% | 3.98% | 3.56% | 7.25% | 2.63% | 4.04% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и ARB.TO
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки ARB.TO в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и ARB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXX | ARB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -13.46% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -2.45% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.22% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.79% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.98% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и ARB.TO
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXX | ARB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.96% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 7.29% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 10.93% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 11.47% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 12.75% | -12.38% |