PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOUT с QQJG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG).

BOUT и QQJG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOUT и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		9.59%-6.77%18.82%13.27%-22.60%7.48%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

BOUT

1 день
1.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.03%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
27.88%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с JEPQ

Сравнение комиссий BOUT и QQJG

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

BOUT vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTQQJGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.30

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.90

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.73

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

8.45

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.30

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Корреляция

Корреляция между BOUT и QQJG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и QQJG

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

TTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOUT и QQJG

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, примерно равная максимальной просадке QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и QQJG.

Загрузка...

Показатели просадок

BOUTQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-36.76%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.51%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.09%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-15.84%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.97%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и QQJG

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOUTQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.00%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

11.78%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

21.80%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

22.12%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

22.12%

+0.84%