PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с FEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BOUT is passively managed, while FEMG is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и FEMG

2026 (YTD)
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		5.28%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between BOUT and FEMG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BOUT и FEMG

Секторы
BOUT
FEMG

Технологии

28.4%
24.0%

Финансовые услуги

22.9%
6.0%

Сырьевые материалы

9.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.4%

Промышленность

9.7%
26.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
17.4%

Коммунальные услуги

7.0%
2.9%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Энергетика

3.1%
3.3%

Здравоохранение

2.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.7%

Технологии

BOUT
28.4%
FEMG
24.0%

Финансовые услуги

BOUT
22.9%
FEMG
6.0%

Сырьевые материалы

BOUT
9.9%
FEMG
0.7%

Потребительский защитный сектор

BOUT
9.7%
FEMG
1.4%

Промышленность

BOUT
9.7%
FEMG
26.5%

Потребительский циклический сектор

BOUT
8.5%
FEMG
17.4%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
FEMG
2.9%

Недвижимость

BOUT
3.5%
FEMG
1.8%

Энергетика

BOUT
3.1%
FEMG
3.3%

Здравоохранение

BOUT
2.6%
FEMG
12.6%

Коммуникационные услуги

BOUT
2.0%
FEMG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с FBTCFEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с FELG

Доходность на риск

BOUT vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

4.78

-4.38

Просадки

Сравнение просадок BOUT и FEMG

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-3.29%

-33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.18%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-0.96%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

12.29%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

12.29%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

12.29%

+10.64%

Сравнение комиссий BOUT и FEMG

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и FEMG

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and FEMG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор