PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTZ.L с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ.L с BOTG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BOTZ.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both Robotics funds from Global X tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTZ.L returned 4.82%/yr vs 4.88%/yr for BOTG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ.L и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BOTZ.L торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOTZ.L показывает доходность -6.43%, а BOTG.L немного выше – -6.42%.

BOTZ.L

1 день
-3.88%
1 месяц
-10.08%
6 месяцев
-11.14%
С начала года
-6.43%
1 год
3.34%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTG.L

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.13%
6 месяцев
-10.88%
С начала года
-6.42%
1 год
3.07%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ.L и BOTG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BOTZ.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-6.43%13.45%13.02%40.20%-42.86%-5.58%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-6.42%13.42%13.09%39.59%-42.85%-29.45%

Correlation

The correlation between BOTZ.L and BOTG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between BOTZ.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с BOTZ.L:
BOTZ.L с ROBG.LBOTZ.L с BKCG.LBOTZ.L с BUGG.LBOTZ.L с DRVG.LBOTZ.L с HERG.LBOTZ.L с QYLP.LBOTZ.L с RBOD.L
Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с QTUMBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с AIQ

Доходность на риск

BOTZ.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ.L
Ранг доходности на риск BOTZ.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZ.LBOTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.11

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.37

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.15

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

0.39

+0.11

BOTZ.L vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ.L на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTG.L равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ.L и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ.L и BOTG.L

Максимальная просадка BOTZ.L за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ.L и BOTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZ.LBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.16%

-65.02%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-21.07%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-28.56%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-32.55%

+15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-41.82%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

7.86%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ.L и BOTG.L

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) составляет 9.62%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что BOTZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZ.LBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

10.15%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.16%

23.47%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

28.10%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

31.32%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

31.32%

-4.81%

Сравнение комиссий BOTZ.L и BOTG.L

И BOTZ.L, и BOTG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ.L и BOTG.L

BOTZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM202520242023
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.16%0.27%0.24%0.08%
BOTZ.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BOTZ.L and BOTG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTZ.L and BOTG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

Both ETFs track Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ.L и BOTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор