PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOTG.L с BOTZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и BOTZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BOTG.L торгуется в GBP, в то время как BOTZ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOTG.L показывает доходность -6.37%, а BOTZ.L немного выше – -6.29%.


BOTG.L

1 день
-3.54%
1 месяц
-10.20%
6 месяцев
-11.35%
С начала года
-6.37%
1 год
2.81%
3 года*
3.79%
5 лет*
10 лет*

BOTZ.L

1 день
-3.72%
1 месяц
-11.18%
6 месяцев
-11.65%
С начала года
-6.29%
1 год
3.06%
3 года*
3.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTG.L и BOTZ.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing
-6.37%5.46%15.00%32.59%-36.01%-30.00%
BOTZ.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
-6.29%5.37%15.00%33.19%-36.07%-6.31%

Correlation

The correlation between BOTG.L and BOTZ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between BOTG.L and BOTZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BOTG.L vs. BOTZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ.L
Ранг доходности на риск BOTZ.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c BOTZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOTG.LBOTZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.19

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

0.49

-0.11

BOTG.L vs. BOTZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ.L равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и BOTZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и BOTZ.L

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки BOTZ.L в -43.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и BOTZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOTG.LBOTZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-43.78%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-16.36%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.92%

-30.86%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-16.36%

-16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-19.41%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

6.24%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и BOTZ.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) имеют волатильность 9.84% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOTG.LBOTZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

9.38%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

20.20%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

25.40%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

24.97%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

24.97%

+4.89%

Сравнение комиссий BOTG.L и BOTZ.L

И BOTG.L, и BOTZ.L имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и BOTZ.L

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BOTZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, BOTG.L and BOTZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTG.L and BOTZ.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

Both ETFs track Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и BOTZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор