PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSS.DE с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSS.DE с SPHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOSS.DE (Hugo Boss AG) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 10 years, BOSS.DE returned -0.65%/yr vs 4.88%/yr for SPHY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOSS.DE и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hugo Boss AG (BOSS.DE) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BOSS.DE торгуется в EUR, в то время как SPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOSS.DE показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции BOSS.DE уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: -0.65% против 4.88% соответственно.

BOSS.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
11.39%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.64%
1 год
3.89%
3 года*
-15.66%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
-0.65%

SPHY

1 день
0.12%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.93%
1 год
7.18%
3 года*
6.40%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSS.DE и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSS.DE
Hugo Boss AG		9.69%-16.48%-31.75%26.40%2.75%96.23%-36.82%-15.83%-21.30%26.89%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		3.41%-4.30%15.70%9.43%-5.03%13.51%-2.14%15.71%1.19%-5.84%

Correlation

The correlation between BOSS.DE and SPHY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.09

The correlation between BOSS.DE and SPHY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hugo Boss AG

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BOSS.DE:
BOSS.DE с BRBY.LBOSS.DE с HESAYBOSS.DE с KER.PABOSS.DE с GOODNBOSS.DE с PAH3.DEBOSS.DE с AAPLBOSS.DE с NVDA
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

BOSS.DE vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSS.DE
Ранг доходности на риск BOSS.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSS.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSS.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSS.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSS.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSS.DE c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hugo Boss AG (BOSS.DE) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOSS.DESPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.23

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.75

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.07

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

7.30

-7.10

BOSS.DE vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSS.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSS.DE и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOSS.DE и SPHY

Максимальная просадка BOSS.DE за все время составила -80.80%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSS.DE и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSS.DESPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.80%

-21.55%

-59.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-3.52%

-15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.42%

-12.57%

-43.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.42%

-12.57%

-43.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.26%

-21.55%

-52.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.75%

-3.02%

-51.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-4.56%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

1.00%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSS.DE и SPHY

Hugo Boss AG (BOSS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что BOSS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSS.DESPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

0.83%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

4.10%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

5.98%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

8.52%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

9.63%

+23.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSS.DE и SPHY

Дивидендная доходность BOSS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPHY в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSS.DE
Hugo Boss AG		0.10%3.87%3.01%1.48%1.29%0.07%0.15%6.24%4.91%3.67%6.23%4.73%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.24%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

BOSS.DE and SPHY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSS.DE и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор