PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BORAX с IPBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BORAX с IPBAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BORAX (CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option) and IPBAX (Allspring Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BORAX returned 0.73%/yr vs 6.18%/yr for IPBAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BORAX charges 1.48%/yr vs 0.78%/yr for IPBAX.

Доходность

Сравнение доходности BORAX и IPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BORAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 14.88%.

BORAX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

IPBAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.96%
С начала года
14.88%
6 месяцев
15.20%
1 год
22.94%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.18%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BORAX и IPBAX

2026 (YTD)20252024202320222021
BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option		1.47%6.40%1.30%3.58%-11.83%3.96%
IPBAX
Allspring Real Return Fund		14.88%10.37%8.12%5.35%-10.75%5.11%

Correlation

The correlation between BORAX and IPBAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between BORAX and IPBAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option

Allspring Real Return Fund

Часто сравнивают с BORAX:
BORAX с IBRIXBORAX с FSPWXBORAX с DFAAXBORAX с VTAPXBORAX с ECATBORAX с VTSPXBORAX с WFSPX
Часто сравнивают с IPBAX:
IPBAX с SPYIPBAX с BKIPXIPBAX с TILUXIPBAX с BIIPXIPBAX с FFNYXIPBAX с DFAAXIPBAX с VIPIX

Доходность на риск

BORAX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BORAX
Ранг доходности на риск BORAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IPBAX
Ранг доходности на риск IPBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPBAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPBAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPBAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BORAX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BORAXIPBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.01

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.20

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

6.00

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

23.46

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BORAX vs. IPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BORAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IPBAX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORAX и IPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BORAXIPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.01

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.71

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BORAX и IPBAX

Максимальная просадка BORAX за все время составила -14.39%, примерно равная максимальной просадке IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORAX и IPBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BORAXIPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-15.13%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-3.84%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-5.58%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-13.94%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.39%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.13%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.98%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BORAX и IPBAX

Текущая волатильность для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) составляет 1.03%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BORAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BORAXIPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.32%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

5.98%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

7.67%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

7.20%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

5.98%

+0.22%

Сравнение комиссий BORAX и IPBAX

BORAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии IPBAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORAX и IPBAX

BORAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPBAX
Allspring Real Return Fund		2.27%2.58%2.26%3.71%5.07%3.84%1.26%2.12%2.57%1.96%1.77%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BORAX and IPBAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPBAX has higher volatility (2.32%) compared to BORAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, BORAX dropped -14.39% vs IPBAX's -15.13%.

IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BORAX и IPBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор