PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOOK.L с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOOK.L с MUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOOK.L (Literacy Capital plc) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. BOOK.L operates in Collective Investments (Financial Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, BOOK.L returned -5.24%/yr vs 21.90%/yr for MUSA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOOK.L и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Literacy Capital plc (BOOK.L) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BOOK.L торгуется в GBp, в то время как MUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUSA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOOK.L показывает доходность -20.37%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 37.17%.

BOOK.L

1 день
-2.87%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-20.37%
6 месяцев
-17.34%
1 год
-4.27%
3 года*
-5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSA

1 день
1.88%
1 месяц
-3.27%
С начала года
37.17%
6 месяцев
39.46%
1 год
33.18%
3 года*
21.90%
5 лет*
34.08%
10 лет*
24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOOK.L и MUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
BOOK.L
Literacy Capital plc		-20.37%14.38%-5.42%30.43%24.75%63.89%
MUSA
Murphy USA Inc.		37.17%-24.91%43.74%21.79%57.79%55.25%

Correlation

The correlation between BOOK.L and MUSA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

BOOK.L:

-£0.03

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/S

BOOK.L:

24.90

MUSA:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

BOOK.L:

£7.39M

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOOK.L:

£6.45M

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

BOOK.L:

£0.00

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Literacy Capital plc

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с BOOK.L:
BOOK.L с CUREBOOK.L с CSU.TOBOOK.L с ARGXBOOK.L с AT.LBOOK.L с BAHBOOK.L с TQQQBOOK.L с TECL
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

BOOK.L vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOOK.L
Ранг доходности на риск BOOK.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOOK.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOK.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOK.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOK.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOK.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOOK.L c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Literacy Capital plc (BOOK.L) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOOK.LMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.89

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.35

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.57

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

3.57

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOOK.L vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOOK.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOK.L и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOOK.LMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.89

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BOOK.L и MUSA

Максимальная просадка BOOK.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки MUSA в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOK.L и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOOK.LMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-39.41%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-21.26%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-39.41%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.88%

-8.12%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-10.78%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

9.31%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BOOK.L и MUSA

Literacy Capital plc (BOOK.L) и Murphy USA Inc. (MUSA) имеют волатильность 8.37% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOOK.LMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.04%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

28.69%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.13%

37.63%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

30.28%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

31.69%

-7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOK.L и MUSA

Дивидендная доходность BOOK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 32.79%, что больше доходности MUSA в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BOOK.L
Literacy Capital plc		32.79%26.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOOK.L и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Literacy Capital plc и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B20222023202420252026
10.63M
4.82B
(BOOK.L) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BOOK.L значения в GBp, MUSA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BOOK.L and MUSA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOOK.L и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор