Сравнение BOLD с IBIT
BOLD (Boundless Bio, Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BOLD returned 21.37% vs -41.01% for IBIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOLD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOLD показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
BOLD
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOLD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOLD Boundless Bio, Inc | 18.33% | -58.62% | -79.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 31.08% |
Correlation
The correlation between BOLD and IBIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BOLD
IBIT
Сравнение BOLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boundless Bio, Inc (BOLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOLD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.79 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.43 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.94 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.22 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок BOLD и IBIT
Максимальная просадка BOLD за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -52.11% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -52.11% | +21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -52.11% | -37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.56% | -16.13% | -64.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 28.80% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOLD и IBIT
Boundless Bio, Inc (BOLD) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что BOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 9.97% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.28% | 34.18% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 44.04% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 50.26% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.11% | 50.26% | +26.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOLD и IBIT
Ни BOLD, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOLD and IBIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOLD has higher volatility (13.92%) compared to IBIT (9.97%). In terms of maximum drawdown, BOLD dropped -92.91% vs IBIT's -52.11%.
BOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOLD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор