Сравнение BOLD с IBIT
BOLD (Boundless Bio, Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BOLD returned 115.65% vs -43.21% for IBIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOLD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOLD показывает доходность 106.67%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -24.13%.
BOLD
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 73.43%
- 6 месяцев
- 101.63%
- С начала года
- 106.67%
- 1 год
- 115.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.04%
IBIT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -24.13%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам BOLD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOLD Boundless Bio, Inc | 106.67% | -58.62% | -79.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -24.13% | -6.41% | 35.57% |
Correlation
The correlation between BOLD and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BOLD
IBIT
Сравнение BOLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boundless Bio, Inc (BOLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOLD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.84 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.81 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | -1.29 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOLD и IBIT
Максимальная просадка BOLD за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -53.30% | -39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -53.30% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.60% | -47.16% | -35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.65% | -17.85% | -62.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 33.56% | -17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOLD и IBIT
Boundless Bio, Inc (BOLD) имеет более высокую волатильность в 62.90% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что BOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.90% | 10.61% | +52.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.69% | 34.67% | +38.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.09% | 44.37% | +55.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.27% | 49.82% | +44.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.27% | 49.82% | +44.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOLD и IBIT
Ни BOLD, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOLD and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOLD has higher volatility (62.90%) compared to IBIT (10.61%). In terms of maximum drawdown, BOLD dropped -92.91% vs IBIT's -53.30%.
BOLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOLD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор