PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOLD.DE с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOLD.DE с BISAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOLD.DE (21Shares Bitcoin Gold ETP) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both funds - BOLD.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes. Over the past 3 years, BOLD.DE returned 27.91%/yr vs 28.12%/yr for BISAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BOLD.DE charges 0.65%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.

Доходность

Сравнение доходности BOLD.DE и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOLD.DE показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у BISAX с доходностью -1.11%.

BOLD.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-5.54%
1 год
2.96%
3 года*
27.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BISAX

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
11.59%
3 года*
28.12%
5 лет*
16.45%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOLD.DE и BISAX

2026 (YTD)2025202420232022
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP		-6.72%25.46%57.68%33.01%-10.53%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-1.11%45.50%23.18%39.03%3.60%

Correlation

The correlation between BOLD.DE and BISAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.18

The correlation between BOLD.DE and BISAX shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Gold ETP

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BOLD.DE:
BOLD.DE с VOOBOLD.DE с GLDN.AXBOLD.DE с BTIC.DEBOLD.DE с GLDI.LBOLD.DE с CIWP.DEBOLD.DE с HDXM.DEBOLD.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с AVDV

Доходность на риск

BOLD.DE vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOLD.DE
Ранг доходности на риск BOLD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOLD.DE c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOLD.DEBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.91

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.40

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.97

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

2.81

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOLD.DE vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOLD.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BISAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOLD.DE и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOLD.DEBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.91

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.81

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BOLD.DE и BISAX

Максимальная просадка BOLD.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLD.DE и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOLD.DEBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-47.30%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-11.63%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-11.63%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-9.27%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.04%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

4.01%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BOLD.DE и BISAX

21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BOLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOLD.DEBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.95%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

10.06%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

12.41%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

13.89%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

14.29%

+3.71%

Сравнение комиссий BOLD.DE и BISAX

BOLD.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOLD.DE и BISAX

BOLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOLD.DE and BISAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOLD.DE и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор