Сравнение BOEU с PIT
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned 2.29% vs 39.38% for PIT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 28.27%.
BOEU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 29.77%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -4.47% | 37.74% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 28.27% | 16.73% |
Correlation
The correlation between BOEU and PIT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. PIT — Ранг доходности на риск
BOEU
PIT
Сравнение BOEU c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.87 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.34 | -11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и PIT
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки PIT в -13.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -13.74% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -13.74% | -32.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.22% | -13.40% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -4.06% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.95% | 3.48% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и PIT
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 4.96% | +17.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 19.37% | +27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 21.60% | +42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 17.50% | +45.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.70% | 17.50% | +45.20% |
Сравнение комиссий BOEU и PIT
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и PIT
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PIT в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.95% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and PIT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (22.05%) compared to PIT (4.96%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs PIT's -13.74%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.38% vs 2.29% for BOEU. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.38% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
PIT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 1.96% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор