Сравнение BOEG с UVXY
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). BOEG is actively managed, while UVXY is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
BOEG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам BOEG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -8.79% | 6.85% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -69.05% |
Correlation
The correlation between BOEG and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BOEG
UVXY
Сравнение BOEG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.68 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BOEG и UVXY
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -100.00% | +53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -100.00% | +68.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -98.55% | +79.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.57% | 84.51% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.57% | 103.82% | -40.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.57% | 113.81% | -50.24% |
Сравнение комиссий BOEG и UVXY
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и UVXY
Ни BOEG, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
BOEG and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор