Сравнение BOEG с UJB
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. BOEG is actively managed, while UJB is passively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs 7.12% for UJB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.71%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам BOEG и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 7.06% |
Correlation
The correlation between BOEG and UJB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. UJB — Ранг доходности на риск
BOEG
UJB
Сравнение BOEG c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.43 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.02 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и UJB
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -40.14% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -5.01% | -41.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -0.07% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -6.13% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 1.18% | +23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и UJB
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 1.28% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 5.93% | +41.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 7.26% | +56.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 14.68% | +49.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 17.68% | +46.11% |
Сравнение комиссий BOEG и UJB
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и UJB
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and UJB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (15.88%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs UJB's -40.14%.
On 1-year performance, UJB leads with 7.12% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJB has performed better with a 7.12% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.
UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for BOEG.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор