Сравнение BOEG с UGA
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BOEG is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, BOEG returned -7.01% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
BOEG
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BOEG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -10.46% | 6.85% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -0.52% |
Correlation
The correlation between BOEG and UGA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. UGA — Ранг доходности на риск
BOEG
UGA
Сравнение BOEG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.17 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 9.39 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и UGA
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -86.59% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -18.96% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -18.05% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -36.69% | +17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 6.43% | +17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и UGA
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 9.24% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 30.57% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.36% | 35.22% | +29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.05% | 34.45% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 37.22% | +26.83% |
Сравнение комиссий BOEG и UGA
И BOEG, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и UGA
Ни BOEG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and UGA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.62%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -7.01% for BOEG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
BOEG and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор