Сравнение BOEG с SPUU
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. BOEG is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs 39.60% for SPUU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
BOEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам BOEG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -9.75% | 6.85% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 25.21% |
Correlation
The correlation between BOEG and SPUU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BOEG
SPUU
Сравнение BOEG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.19 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 9.22 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и SPUU
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -59.35% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -18.19% | -28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -6.69% | -25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -9.48% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 4.31% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и SPUU
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 9.51% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 19.81% | +27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 25.05% | +39.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 33.67% | +30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 35.79% | +28.12% |
Сравнение комиссий BOEG и SPUU
BOEG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и SPUU
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and SPUU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.94%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 39.60% vs -4.03% for BOEG. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.60% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BOEG.
SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор