PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEG с METD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEG с METD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs 22.37% for METD. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for METD.

Доходность

Сравнение доходности BOEG и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 15.72%.

BOEG

1 день
-2.13%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METD

1 день
2.72%
1 месяц
11.25%
С начала года
15.72%
6 месяцев
17.24%
1 год
22.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEG и METD

2026 (YTD)2025
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		-9.75%6.85%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		15.72%3.42%

Correlation

The correlation between BOEG and METD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с BOEG:
BOEG с TERGBOEG с BMNGBOEG с PLTGBOEG с ADBGBOEG с COTGBOEG с NBIGBOEG с CRMG
Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с TYDMETD с METAMETD с AMZD

Доходность на риск

BOEG vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEG
Ранг доходности на риск BOEG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEG: 88
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEG c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEGMETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.61

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.06

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.92

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.10

-2.27

BOEG vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа METD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEG и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOEG и METD

Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, примерно равная максимальной просадке METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и METD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEGMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-46.03%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.47%

-24.38%

-22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-25.62%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-28.59%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

10.70%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEG и METD

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEGMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.94%

13.19%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.89%

28.43%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.38%

36.55%

+27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

36.62%

+27.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

36.62%

+27.29%

Сравнение комиссий BOEG и METD

BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEG и METD

BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.39%3.35%2.30%

Часто задаваемые вопросы

BOEG and METD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEG has higher volatility (21.94%) compared to METD (13.19%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs METD's -46.03%.

On 1-year performance, METD leads with 22.37% vs -4.03% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METD has performed better with a 22.37% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for BOEG.

BOEG is categorized as Leveraged Equities, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 1.00% for METD.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEG и METD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор