Сравнение BOEG с DBE
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BOEG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам BOEG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -3.72% |
Correlation
The correlation between BOEG and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. DBE — Ранг доходности на риск
BOEG
DBE
Сравнение BOEG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.34 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.00 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и DBE
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -86.69% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -24.72% | -21.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -36.07% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -57.19% | +36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 8.26% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и DBE
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 11.68% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 32.70% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 35.99% | +27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 29.88% | +33.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 28.39% | +35.40% |
Сравнение комиссий BOEG и DBE
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и DBE
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (15.88%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for BOEG.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор