PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOE с BMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOE с BMCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) are both Derivative Income funds from BlackRock. Over the past 10 years, BOE returned 9.20%/yr vs 9.90%/yr for BMCIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOE charges 1.11%/yr vs 0.85%/yr for BMCIX.

Доходность

Сравнение доходности BOE и BMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOE показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у BMCIX с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции BOE уступали акциям BMCIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.90% соответственно.

BOE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.14%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.20%

BMCIX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.53%
1 год
20.30%
3 года*
13.64%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOE и BMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		4.84%18.77%16.76%12.00%-15.49%18.94%7.39%26.08%-19.23%29.71%
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		8.30%17.11%7.80%10.05%-2.62%22.41%-1.56%22.00%-6.25%16.31%

Correlation

The correlation between BOE and BMCIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2005 г.

0.64

The correlation between BOE and BMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

BlackRock High Equity Income Fund

Часто сравнивают с BOE:
BOE с BGYBOE с BDJBOE с BCXBOE с SPHDBOE с IVVBOE с SPYBOE с GIDHX
Часто сравнивают с BMCIX:
BMCIX с EQTIXBMCIX с BALIBMCIX с SVAIXBMCIX с XMHQBMCIX с ENHNXBMCIX с MENYXBMCIX с SCAUX

Доходность на риск

BOE vs. BMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BMCIX
Ранг доходности на риск BMCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOE c BMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEBMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.92

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.78

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.25

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

9.57

-4.26

BOE vs. BMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BMCIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOE и BMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOE и BMCIX

Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и BMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEBMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-72.64%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-9.51%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-13.69%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-18.63%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-38.24%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.44%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-18.80%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.23%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BOE и BMCIX

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEBMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.81%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.88%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.17%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.46%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.72%

+0.60%

Сравнение комиссий BOE и BMCIX

BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BMCIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOE и BMCIX

Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности BMCIX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		7.68%7.86%7.66%6.75%6.60%6.58%4.50%3.95%9.41%50.24%5.51%8.16%
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		8.43%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%

Часто задаваемые вопросы

BOE and BMCIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOE has higher volatility (4.08%) compared to BMCIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs BMCIX's -72.64%.

BMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOE и BMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор