Сравнение BOBP с NBCM
BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. BOBP is passively managed, while NBCM is actively managed. Over the past year, BOBP returned 21.89% vs 38.79% for NBCM. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности BOBP и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOBP показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 25.57%.
BOBP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.21%
NBCM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 25.57%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.88K | $92.18K | $98.92K | |
| $1.38M | $2.09M | $2.27M |
Сравнение доходности по годам BOBP и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 16.03% | 7.63% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.57% | 11.48% |
Correlation
The correlation between BOBP and NBCM is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOBP vs. NBCM — Ранг доходности на риск
BOBP
NBCM
Сравнение BOBP c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOBP | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.64 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 8.22 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOBP и NBCM
Максимальная просадка BOBP за все время составила -16.32%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOBP | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -14.78% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -14.78% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -7.63% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.41% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.73% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOBP и NBCM
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOBP | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.37% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 13.20% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 18.13% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.00% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.00% | +6.83% |
Сравнение комиссий BOBP и NBCM
BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOBP и NBCM
Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NBCM в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.85% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.73% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
BOBP and NBCM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (7.32%) compared to NBCM (4.37%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -16.32% vs NBCM's -14.78%.
On 1-year performance, NBCM leads with 38.79% vs 21.89% for BOBP. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCM has performed better with a 38.79% return vs 21.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
NBCM has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 2.85% for BOBP.
BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while NBCM is Commodities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOBP и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор