Сравнение BNZL.L с TSCO.L
BNZL.L (Bunzl plc) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BNZL.L in Food Distribution, TSCO.L in Grocery Stores. Over the past 10 years, BNZL.L returned 4.45%/yr vs 15.99%/yr for TSCO.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNZL.L и TSCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNZL.L показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у TSCO.L с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции BNZL.L уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: 4.45% против 15.99% соответственно.
BNZL.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.45%
TSCO.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам BNZL.L и TSCO.L
Correlation
The correlation between BNZL.L and TSCO.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between BNZL.L and TSCO.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNZL.L:
£8.27B
TSCO.L:
£30.04B
BNZL.L:
£2.93
TSCO.L:
£0.54
BNZL.L:
8.65
TSCO.L:
8.80
BNZL.L:
5.03
TSCO.L:
0.48
BNZL.L:
0.35
TSCO.L:
0.21
BNZL.L:
2.97
TSCO.L:
2.62
BNZL.L:
£23.62B
TSCO.L:
£143.63B
BNZL.L:
£3.39B
TSCO.L:
£10.94B
BNZL.L:
£2.30B
TSCO.L:
£8.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNZL.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск
BNZL.L
TSCO.L
Сравнение BNZL.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunzl plc (BNZL.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNZL.L | TSCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.88 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 4.60 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNZL.L и TSCO.L
Максимальная просадка BNZL.L за все время составила -49.05%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -63.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNZL.L и TSCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNZL.L | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.05% | -63.40% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -13.12% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.50% | -20.76% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -32.40% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -32.40% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.58% | -3.60% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -23.62% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 5.36% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNZL.L и TSCO.L
Bunzl plc (BNZL.L) и Tesco PLC (TSCO.L) имеют волатильность 7.32% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNZL.L | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.05% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 17.16% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 21.55% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.28% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.53% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNZL.L и TSCO.L
Дивидендная доходность BNZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности TSCO.L в 3.07%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNZL.L и TSCO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunzl plc и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNZL.L и TSCO.L
BNZL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
BNZL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BNZL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BNZL.L and TSCO.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNZL.L и TSCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор