Сравнение BNQV.DE с ISTM
BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Metals funds - BNQV.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals while ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, BNQV.DE returned 30.50% vs 48.97% for ISTM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNQV.DE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности BNQV.DE и ISTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNQV.DE торгуется в EUR, в то время как ISTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNQV.DE показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у ISTM с доходностью 10.89%.
BNQV.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
ISTM
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 20.53%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNQV.DE и ISTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNQV.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC | 13.96% | 5.40% | 12.60% | -3.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 10.89% | 35.79% | 14.01% | -1.69% |
Correlation
The correlation between BNQV.DE and ISTM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BNQV.DE and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNQV.DE vs. ISTM — Ранг доходности на риск
BNQV.DE
ISTM
Сравнение BNQV.DE c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNQV.DE | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.52 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 6.38 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNQV.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.67 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BNQV.DE и ISTM
Максимальная просадка BNQV.DE за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки ISTM в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQV.DE и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNQV.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -19.50% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -19.50% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -11.13% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -6.45% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 7.70% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNQV.DE и ISTM
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) составляет 4.28%, в то время как у iShares Strategic Metals ETF (ISTM) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что BNQV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNQV.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 8.61% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 26.86% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 29.41% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 23.00% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 23.00% | -6.19% |
Сравнение комиссий BNQV.DE и ISTM
BNQV.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNQV.DE и ISTM
BNQV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNQV.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.59% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BNQV.DE and ISTM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.
BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 1.00% for BNQV.DE and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для BNQV.DE и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор