Сравнение BNQP.DE с ISTM
BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - BNQP.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper, while ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, BNQP.DE returned 41.28% vs 30.10% for ISTM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности BNQP.DE и ISTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNQP.DE торгуется в EUR, в то время как ISTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у ISTM с доходностью 3.09%.
BNQP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 41.28%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
ISTM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 3.09%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNQP.DE и ISTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 12.59% | 20.92% | 16.44% | 0.50% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 3.09% | 35.79% | 14.01% | -1.69% |
Correlation
The correlation between BNQP.DE and ISTM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BNQP.DE and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNQP.DE vs. ISTM — Ранг доходности на риск
BNQP.DE
ISTM
Сравнение BNQP.DE c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNQP.DE | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.55 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 3.29 | +12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNQP.DE и ISTM
Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки ISTM в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNQP.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -19.50% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -19.50% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -17.39% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.78% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 9.17% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNQP.DE и ISTM
Текущая волатильность для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) составляет 4.29%, в то время как у iShares Strategic Metals ETF (ISTM) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BNQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNQP.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.17% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 24.57% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 29.98% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 23.02% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 23.02% | -5.73% |
Сравнение комиссий BNQP.DE и ISTM
BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNQP.DE и ISTM
BNQP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.72% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BNQP.DE and ISTM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.
BNQP.DE is categorized as Metals, while ISTM is Rare Earth & Strategic Metals. BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор