Сравнение BNQP.DE с DBB
BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both Metals funds - BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper while DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQP.DE returned 9.93%/yr vs 8.84%/yr for DBB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности BNQP.DE и DBB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNQP.DE торгуется в EUR, в то время как DBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 13.56%.
BNQP.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.54%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
DBB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам BNQP.DE и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 12.82% | 20.92% | 16.44% | 2.18% | -3.18% | 31.64% | 12.34% | 7.41% | -13.56% | 16.95% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 13.56% | 10.17% | 15.03% | -1.89% | -6.34% | 38.62% | 6.01% | 1.06% | -15.69% | 14.11% |
Correlation
The correlation between BNQP.DE and DBB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between BNQP.DE and DBB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNQP.DE vs. DBB — Ранг доходности на риск
BNQP.DE
DBB
Сравнение BNQP.DE c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNQP.DE | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 4.27 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 16.56 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNQP.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BNQP.DE и DBB
Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки DBB в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNQP.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -56.36% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.41% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -19.19% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -33.66% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -3.14% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -22.61% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.42% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNQP.DE и DBB
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеют волатильность 5.70% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNQP.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.50% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 14.96% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 17.72% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.45% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.98% | +0.80% |
Сравнение комиссий BNQP.DE и DBB
BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNQP.DE и DBB
BNQP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.35% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
BNQP.DE and DBB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.
BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 0.80% for DBB.
Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор