PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с IUFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.L с IUFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds from iShares - BNKS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.76%/yr vs 7.95%/yr for IUFS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и IUFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью -5.06%.

BNKS.L

1 день
3.49%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.65%
1 год
28.52%
3 года*
26.30%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—

IUFS.L

1 день
3.18%
1 месяц
0.29%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-2.25%
1 год
4.02%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.L и IUFS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		3.61%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-5.06%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-13.80%

Correlation

The correlation between BNKS.L and IUFS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г.

0.83

The correlation between BNKS.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKS.L и IUFS.L

Секторы
BNKS.L
IUFS.L

Финансовые услуги

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKS.L
100.0%
IUFS.L
98.0%

Сырьевые материалы

BNKS.L

-

IUFS.L

-

Коммуникационные услуги

BNKS.L

-

IUFS.L

-

Потребительский циклический сектор

BNKS.L

-

IUFS.L

-

Потребительский защитный сектор

BNKS.L

-

IUFS.L

-

Энергетика

BNKS.L

-

IUFS.L

-

Здравоохранение

BNKS.L

-

IUFS.L

-

Промышленность

BNKS.L

-

IUFS.L
0.2%

Недвижимость

BNKS.L

-

IUFS.L

-

Технологии

BNKS.L

-

IUFS.L
1.7%

Коммунальные услуги

BNKS.L

-

IUFS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с CSP1.LIUFS.L с XLFQ.L

Доходность на риск

BNKS.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LIUFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.24

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.46

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.25

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

0.64

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. IUFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IUFS.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и IUFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LIUFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.24

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и IUFS.L

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки IUFS.L в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и IUFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.LIUFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-42.92%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-13.95%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.47%

-16.62%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-26.02%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-6.87%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-7.86%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

5.54%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и IUFS.L

iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.LIUFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.43%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

11.26%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

14.73%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

18.98%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

21.09%

+10.42%

Сравнение комиссий BNKS.L и IUFS.L

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и IUFS.L

Ни BNKS.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKS.L and IUFS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.

BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.15% for IUFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и IUFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор