PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с FINW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.L с FINW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.76%/yr vs 11.72%/yr for FINW.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for FINW.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у FINW.L с доходностью 0.26%.

BNKS.L

1 день
3.49%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.65%
1 год
28.52%
3 года*
26.30%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—

FINW.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.14%
3 года*
23.94%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.L и FINW.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		3.61%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.26%29.01%26.29%16.30%-9.87%28.61%-2.86%25.04%-16.19%

Correlation

The correlation between BNKS.L and FINW.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г.

0.80

The correlation between BNKS.L and FINW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKS.L и FINW.L

Секторы
BNKS.L
FINW.L

Финансовые услуги

100.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

40.1%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

BNKS.L
100.0%
FINW.L
14.4%

Сырьевые материалы

BNKS.L

-

FINW.L
3.6%

Коммуникационные услуги

BNKS.L

-

FINW.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

BNKS.L

-

FINW.L
11.1%

Потребительский защитный сектор

BNKS.L

-

FINW.L
10.1%

Энергетика

BNKS.L

-

FINW.L
2.6%

Здравоохранение

BNKS.L

-

FINW.L
3.9%

Промышленность

BNKS.L

-

FINW.L
5.2%

Недвижимость

BNKS.L

-

FINW.L
0.5%

Технологии

BNKS.L

-

FINW.L
40.1%

Коммунальные услуги

BNKS.L

-

FINW.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с SPYFINW.L с XLFQ.LFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с IPRV.L

Доходность на риск

BNKS.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LFINW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.97

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.50

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.26

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

4.21

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FINW.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LFINW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.97

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и FINW.L

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки FINW.L в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и FINW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.LFINW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-43.64%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-10.98%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.47%

-15.81%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-27.31%

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-1.59%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-7.59%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.29%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и FINW.L

iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.LFINW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.16%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

11.30%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

14.26%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

17.85%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

19.24%

+12.27%

Сравнение комиссий BNKS.L и FINW.L

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FINW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и FINW.L

Ни BNKS.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKS.L and FINW.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FINW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FINW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.30% for FINW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и FINW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор