PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKL.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKL.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

BNKL.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKL.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKL.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.71%55.98%29.92%9.73%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, BNKL.TO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

BNKL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.71%
6 месяцев
18.41%
1 год
68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с HCAL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с FMAX.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий BNKL.TO и HXS.TO

BNKL.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

BNKL.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKL.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKL.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

0.76

+3.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.18

1.14

+4.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.18

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.35

1.10

+5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.43

4.08

+20.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKL.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKL.TO на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKL.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKL.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

0.76

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.96

+1.31

Корреляция

Корреляция между BNKL.TO и HXS.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKL.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		3.42%3.40%4.39%2.79%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNKL.TO и HXS.TO

Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKL.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-27.42%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.44%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.67%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.57%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.35%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKL.TO и HXS.TO

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKL.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.13%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.54%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.59%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.14%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.52%

-0.80%