Сравнение BNKE.L с WDFE.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - BNKE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNKE.L returned 46.04%/yr vs 20.31%/yr for WDFE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDFE.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и WDFE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как WDFE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDFE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у WDFE.L с доходностью 0.88%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
WDFE.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKE.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 14.88% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.88% | 17.98% | 27.97% | 12.47% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and WDFE.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BNKE.L and WDFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
WDFE.L
Сравнение BNKE.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.46 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.79 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.99 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и WDFE.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и WDFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -16.32% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -9.07% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -16.32% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.64% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -2.16% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.77% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и WDFE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.67% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 10.61% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 13.42% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 14.61% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 14.61% | +15.01% |
Сравнение комиссий BNKE.L и WDFE.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDFE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и WDFE.L
Ни BNKE.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and WDFE.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.18% for WDFE.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и WDFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор