PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKE.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKE.L с JEPG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

BNKE.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKE.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-6.67%99.94%25.19%0.80%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		2.97%4.39%9.72%0.25%
Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.

BNKE.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
6.55%
1 год
42.18%
3 года*
41.18%
5 лет*
29.91%
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
2.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий BNKE.L и JEPG.L

BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

BNKE.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKE.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.18

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.32

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.60

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

1.49

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKE.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKE.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.18

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между BNKE.L и JEPG.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и JEPG.L

BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.

TTM20252024
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.96%7.86%6.50%

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и JEPG.L

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKE.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-7.92%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-7.59%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-4.46%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-1.35%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

1.96%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и JEPG.L

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKE.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

4.28%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

7.22%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

12.45%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

11.46%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

11.46%

+18.24%