PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKE.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKE.L с IMIB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IMIB.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 15.08%/yr for IMIB.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 11.33%.

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.33%
6 месяцев
14.60%
1 год
28.71%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKE.L и IMIB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		11.33%38.08%8.33%25.41%-7.28%14.64%-0.17%-0.79%

Correlation

The correlation between BNKE.L and IMIB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.78

The correlation between BNKE.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKE.L и IMIB.L

Секторы
BNKE.L
IMIB.L

Финансовые услуги

100.0%
45.2%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

8.8%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

17.2%

Финансовые услуги

BNKE.L
100.0%
IMIB.L
45.2%

Сырьевые материалы

BNKE.L

-

IMIB.L
0.6%

Коммуникационные услуги

BNKE.L

-

IMIB.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

BNKE.L

-

IMIB.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

BNKE.L

-

IMIB.L
0.5%

Энергетика

BNKE.L

-

IMIB.L
8.8%

Здравоохранение

BNKE.L

-

IMIB.L
1.1%

Промышленность

BNKE.L

-

IMIB.L
10.8%

Недвижимость

BNKE.L

-

IMIB.L
0.3%

Технологии

BNKE.L

-

IMIB.L
4.6%

Коммунальные услуги

BNKE.L

-

IMIB.L
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.LIMIB.L с CS1.L

Доходность на риск

BNKE.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKE.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.87

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.56

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.78

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

9.17

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKE.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKE.LIMIB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.11

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и IMIB.L

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKE.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-65.01%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-10.28%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-15.58%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-26.95%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.64%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-31.09%

+20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.12%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и IMIB.L

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKE.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.94%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

12.23%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

15.32%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

18.12%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

19.71%

+9.91%

Сравнение комиссий BNKE.L и IMIB.L

BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и IMIB.L

BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		0.04%0.04%0.05%0.04%0.04%0.03%0.01%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BNKE.L and IMIB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

BNKE.L is categorized as Financials Equities, while IMIB.L is Europe Equities. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор