Сравнение BNGE с TRUT
BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. BNGE is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности BNGE и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
BNGE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -7.18%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGE и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | -17.50% | -1.65% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between BNGE and TRUT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGE vs. TRUT — Ранг доходности на риск
BNGE
TRUT
Сравнение BNGE c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNGE | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNGE | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.25 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок BNGE и TRUT
Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGE | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -18.55% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -2.83% | -21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -5.16% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGE и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGE | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 21.54% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 21.54% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 21.54% | +3.63% |
Сравнение комиссий BNGE и TRUT
BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGE и TRUT
Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 1.07% | 0.89% | 0.01% | 0.81% | 0.59% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNGE and TRUT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.
BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для BNGE и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор