PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с NFXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BNGE is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BNGE returned -14.59% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
-1.05%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
13.54%
С начала года
21.17%
1 год
59.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и NFXS

2026 (YTD)20252024
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%5.56%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		21.17%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between BNGE and NFXS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.45

The correlation between BNGE and NFXS shifts across timeframes, from -0.45 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с BRKDNFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BNGE vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGENFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.75

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.34

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.92

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

5.22

-6.12

BNGE vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и NFXS

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGENFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-50.37%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-31.31%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-15.01%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-31.31%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

11.50%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и NFXS

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGENFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

11.88%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

27.57%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

34.44%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

34.72%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

34.72%

-9.76%

Сравнение комиссий BNGE и NFXS

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и NFXS

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NFXS в 2.92%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.92%3.53%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and NFXS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -14.59% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор