PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.24%/yr vs 18.36%/yr for GINN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 4.55%.

BNGE

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-20.97%
6 месяцев
-21.44%
1 год
-17.18%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и GINN

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-20.97%35.18%19.23%37.21%-28.77%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-23.04%

Correlation

The correlation between BNGE and GINN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between BNGE and GINN shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и GINN

Секторы
BNGE
GINN

Коммуникационные услуги

65.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

26.5%
12.7%

Технологии

7.9%
32.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

20.6%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
GINN
12.7%

Технологии

BNGE
7.9%
GINN
32.6%

Сырьевые материалы

BNGE

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

GINN
1.8%

Энергетика

BNGE

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

BNGE

-

GINN
12.4%

Здравоохранение

BNGE

-

GINN
20.6%

Промышленность

BNGE

-

GINN
4.7%

Недвижимость

BNGE

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

BNGE

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

BNGE vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.06

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.53

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.32

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

4.60

-5.73

BNGE vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и GINN

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, примерно равная максимальной просадке GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-41.25%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-13.18%

-14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-22.25%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

-5.34%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-13.27%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

3.78%

+11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и GINN

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.85%, в то время как у Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.70%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.85%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.41%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

21.43%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

21.06%

+4.00%

Сравнение комиссий BNGE и GINN

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и GINN

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности GINN в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.31%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and GINN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINN has higher volatility (5.70%) compared to BNGE (4.85%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, GINN leads with 18.36% vs 12.24% for BNGE. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GINN has performed better with a 18.36% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.21% for GINN.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор