PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, BNGE returned -7.18% vs 24.34% for CRTC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и CRTC

2026 (YTD)202520242023
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%4.94%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between BNGE and CRTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between BNGE and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и CRTC

Секторы
BNGE
CRTC

Коммуникационные услуги

66.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

26.7%
6.3%

Технологии

7.1%
33.5%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
CRTC
6.3%

Технологии

BNGE
7.1%
CRTC
33.5%

Сырьевые материалы

BNGE

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

CRTC
0.0%

Энергетика

BNGE

-

CRTC
7.1%

Финансовые услуги

BNGE

-

CRTC
0.2%

Здравоохранение

BNGE

-

CRTC
14.1%

Промышленность

BNGE

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

BNGE

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

BNGE

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

BNGE vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGECRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.91

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.61

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.70

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

10.11

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGECRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.91

-2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.38

-1.13

Просадки

Сравнение просадок BNGE и CRTC

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGECRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-19.07%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-9.05%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-0.61%

-23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-2.13%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

2.41%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и CRTC

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BNGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGECRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.23%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.65%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

12.77%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

15.72%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

15.72%

+9.45%

Сравнение комиссий BNGE и CRTC

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и CRTC

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and CRTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.28%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs -7.18% for BNGE. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs -7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.99% for CRTC.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор